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FAIRMAT

Fairmat, soluzioni per la valutazione e l'analisi di prodotti finanziari

Fairmat è una piattaforma per la modellazione, la valutazione (calcolo del fair value, pricing) e l'analsi (IAS-39 hedge accounting) di contratti finanziari.

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Fairmat Srl

Fairmat Srl è una società specializzata nell'erogazione di servizi, software e consulenza su temi legati alla valutazione e al controllo del rischio di prodotti e portafogli di strumenti finanziari.

Ingegneria Finanziaria: forniamo consulenza e servizi alle aziende che necessitano di valutare, confrontare e coprire tipi di contratti finanziari sempre differenti, specializzate nella valutazione dei contratti OTC. Le nostre valutazioni indipendenti, il monitoraggio e i report consentono di contabilizzare, prezzare e coprire i vostri portafogli.

Servizi di valutazione: con il nostro expertise siamo in grado di fornire servizi di pricing e repricing di contratti o portafogli di strumenti strutturati per diverse tipologie di contratti finanziari derivati, incluse le opzioni presenti nei mutui e i contratti swap più complessi indicizzati al tasso di interesse (IRS), al mercato azionario, all’inflazione, contratti legati al credito e strumenti basati sulle materie prime. Realizziamo inoltre analisi sulle coperture finalizzate alla contabilizzazione dei prodotti strutturati (hedge accounting) e valutazioni indipendenti sul mispricing di prodotti derivati in sottoscrizione.

Integrazione e soluzioni software: forniamo prodotti software e soluzioni personalizzate per l’integrazione nei sistemi di valutazione finanziaria di front office, mediante i nostri strumenti di modellazione finanziaria, grazie alle loro funzionalità di generazione del codice, o scrivendo direttamente routine di pricing rivolte ai linguaggi di programmazione più utilizzati.

Formazione: Fairmat offre formazione sull'analisi e la valutazione di strumenti finanziari.

La piattaforma software Fairmat

Fairmat è uno strumento di modellazione per prodotti finanziari. Permette di replicare qualsiasi strumento finanziario ed eseguire valutazioni quantitative senza bisogno di codificare routines di pricing: permette di eseguire valutazioni di derivati su tasso, azioni , tassi di cambio e credito.

Soluzioni basate su Fairmat

Fairmat è disponibile in diverse versioni:

-Fairmat Cloud consente di valutare ed analizzare un prodotto derivato semplicemente e rapidamente, con sole tre azioni: ricerca, personalizzazione e valutazione direttamente dal tuo browser!

-Fairmat Professional è uno strumento desktop indicato per la prototipizzazione e la valutazione di strumenti finanziari.

-Fairmar Server è una soluzione enterprise progettata per le esigenze dei dipartimenti quantitativi di banche e assicurazioni.

-Fairmat Academic è un prodotto gratuito orientato al mondo universitario.

Utilizzando il sistema di estensioni di Fairmat abbiamo reso disponibili anche le seguenti applicazioni:

- Generazione della reportistica inerente agli scenari probabilistici: Il plug-in Informativa Consob consente agli intermediari di adempiere ai requisiti previsti dalla Comunicazione Consob DIN/DSE/9025454 del Marzo del 2009 implementando quanto previsto nel Quaderno di Finanza n.63. La soluzione è attualmente utilizzata da 3 delle più grandi compagnie finanziario-assicurative in Italia.

- Generazione di Scenari Economici (Market Consistent): La generazione di scenari economici (ESG) rappresenta il pilastro della valutazione dei bilanci a valori di mercato e costituisce lo strumento piu' idoneo per monitorare e gestire in ottica integrata il rischio di mercato e di credito. Fairmat ha realizzato una specifica plug-in, integrabile con la licenza Fairmat Professional, per consentire ai team di Risk Management, Finanza ed Attuariato delle Imprese di Assicurazione di calcolare autonomamente ed ogni qualvolta lo necessitino.

- Generazione di report per l'hedge accounting: il plug-in IAS-39 Hedge Accounting permette di calcolare le metriche necessarie alla rendicontazione a fini di bilancio per strumenti finanziari secondo quanto specificato dalla direttiva IAS-39. Leggi il tutorial (in italiano).

Domande Frequenti

A quali normative posso assolvere con Fairmat?

Consob DIN/DSE/9025454 , EU 648/2012 (EMIR), IAS-39 / IFSR 13, la direttiva per i fondi di investimento alternativi AIFMD 2011/61/EU e la direttiva 2013/34/UE (direttiva 34).

Quali prodotti posso prezzare con Fairmat ?

Una delle componenti di Fairmat è un modellatore estendibile per prodotti finanziari e quindi virtualmente ogni payoff e tipologia di prodotto è codificabile. Con l'ultima versione di Fairmat il nostro focus è stato prodotti su tasso, inflazione ed indici azionari. Nella sezione risorse potrete trovare esempi e tutorials per diverse tipologie di prodotti.

Inoltre Fairmat Professional contiene una serie di templates per poter essere operativi in pochissimi minuti su prodotti come Swaps (Fixed vs Float, Float vs Float, Fixed vs Float plus Collar), Interest Rate Options (Cap, Floor, Digital /Binary, Float plus Collar, Swaption), Barrier Options (Cap/Floor Knock In (Up and Down In), Cap/Floor Knock Out (Up and Down Out), Cap/Floor CMS Spread).

Quale versione di Fairmat è più adatta a me?

Se cerchi uno strumento per analizzare certificati e prodotti strutturati o vuoi valutare derivati su tasso Fairmat Cloud è la soluzione che cerchi. Se sei uno studente o sei interessato nello sviluppo di estensioni Fairmat Academic è il prodotto per te indicato (è gratuito, devi solo registrarti). Se sei un utente professionale che necessita valutare derivati esotici ti consigliamo Fairmat Professional. Se hai bisogno di monitorare portafogli di strumenti derivati o hai la necessità che il tuo team lavori sullo stesso contenuto informativo abbiamo una ampia gamma di soluzioni basate su Fairmat Server che possono essere personalizzate per le tue esigenze. Per maggiori informazioni leggi il confronto delle versioni.

I prodotti Fairmat forniscono anche dati di mercato?

Si, Fairmat Cloud é un servizio all-in-one, le analisi prodotte sono market consistent, con Fairmat Academic e Professional è possibile accedere a dati di mercato attraverso il servizio Data-link. Il servizio è disponibile opzionalmente con Fairmat Academic ed è compreso nel prezzo della licenza per Fairmat Professional. Fairmat Professional è inoltre integrato con Bloomberg Professional.

Dove posso trovare risorse sull'utilizzo di Fairmat?

-Per Fairmat Cloud , leggi l'introduzione e la guida al mapping.

Per Fairmat Academic vai alla pagina delle risorse oppure scaricare la guida in italiano.